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gogogo · 2022年11月16日

关于固收 课后题R13 第十题


这个A 选项 为什么错呢? 4.5 year bond 的4.5 y 的ytm 本来不就比5y 的ytm小吗?? ytm曲线不是向上倾斜的吗

1 个答案

pzqa015 · 2022年11月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


A选项少了一句话:assuming no change yield curve,只有在收益率曲线不变时,从5年期ytm roll到更低的4.5年期ytm,计算出的price return,才是rolldown return。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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