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李梦璐 · 2022年11月15日

swap单利计算

老师,swap全都用单利折线么?包括利率互换、汇率互换、股票互换等等,即使给的不是libor而是spot rate也是使用单利么?

是不是IRS和swap是用单利,其他的衍生品都是用复利?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年11月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


在衍生品中,凡是涉及到libor 的都用单利计算,比如FRA、Swap

一般题目在给出条件的时候都会说的很清楚 是libor(单利)还是annual compounded interest rate(离散复利)还是continious compounded interest rate(连续复利)

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努力的时光都是限量版,加油!

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