开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

荣 · 2022年11月15日

delta hedge

  1. CFA II
  2. Derivative
老师，delta call等于0.3怎么看出来的
添加评论
1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年11月16日

嗨，努力学习的PZer你好：


 N（d1）＝delta call = hedge ratio

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 178

    浏览
相关问题