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严武1868 · 2022年11月15日

经典题Section 6, Topic 3 题3.7

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

题干中 说到是一个 at the money call, 因此 这个option 的deltat 应该时0.5


为何后面题目中说Option 的delta是0.6 呢？

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1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年11月15日

嗨，爱思考的PZer你好：


这里题目出的不太严谨，题目的at-the-money call应该不是严格的平值期权，应该是略有一点实值的期权。不过这个delta也不影响后面选项的判断。


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