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CCCrystalQ · 2022年11月15日

credit risk经典题 implied PD

这题按精确的方式算的出吗?没有看到rf等于多少


2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年11月15日

是的。

品职答疑小助手雍 · 2022年11月15日

同学你好,题目里不是精确的,题目给的这些条件也没办法精确,其实就是相当于2%是risk neutral pd,然后把里面的非信用因素剔除,再除以LGD。

当然那个精确的公式也列出来了。

CCCrystalQ · 2022年11月15日

只要给了rf这题是不是能算出精确的PD了

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