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Taylor Huang · 2022年11月14日

衍生品和股票

A-D=Rf,加入衍生品可以降低整体组合的风险,还能提高收益率,为什么不对?

2 个答案
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王暄_品职助教 · 2022年11月15日

即便可以增加收益,但必须要考虑风险,这个客户是conservative且risk averse,而他增加这个derivative只考虑了return,没考虑risk

Taylor Huang · 2022年11月15日

衍生品不是可以降低整体组合的风险吗?风险是降低的吧?

王暄_品职助教 · 2022年11月15日

衍生品不是可以降低整体组合的风险吗?风险是降低的吧?

有的衍生品可以,但是本题里描述的是thinly traded, leveraegd,这个特点和客户要求明显不符

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