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李晨昱 · 2022年11月14日

这题用数学方式如何证明

这题用数学方式如何证明 一


级押题班数量第14页的第四题



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星星_品职助教 · 2022年11月15日

同学你好,

这道题有一些问题,可将题干中两个Portfolio的harmonic mean统一改为geometric mean,即两个Portfolio的Geometric mean return均为2.5%。

此后根据:1)平均数的关系为A>G(>H);2)方差/标准差/离散程度越大,A和G的差距越大;这两条来解题。

由于两个Portfolio的G相等, 但Portfolio B的标准差更大,所以可以得到Portfolio B的A和G的差距更大,进而得到Portfolio B的Arithmetic mean要高过Portfolio A的arithmetic mean。

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