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Yanni · 2022年11月14日

credit VaR和Economic capital

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

credit VaR=WCL-EL=UL


Economie capital=WCL-EL=CM*UL


问题：同样是未预期到的算是，为什么一个是UL，一个是CM*UL




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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年11月14日

同学你好，基础班这里讲了的。宗旨上来说，公式应该是，credit var=Economie Capital= UL=WCL-EL。但是通常我们不知道分布是什么样的，总是假设正态，根据正态算出来的WCL-EL在根据历史数据检验的情况下，小了CM倍，所以在计算EC的时候就在正态分布算出来的UL基础上，再扩大了CM倍。

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