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Liu 007 · 2022年11月14日

请问原版书285页,

valuing the financial advantage of a bond trading special in repo ,请问这里除以DV 01是什么意思哦?

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年11月15日

他本身就是一个相对不活动债券的流动性优势(比较的相对的结果),按照敏感性的考虑除以久期更科学。说白了,这种定义其实都有点数字游戏的感觉,有自己的理由,这个公式就被创造出来了。

而且你除以债券价格的话这数字可以小到忽略不计了。

品职答疑小助手雍 · 2022年11月15日

同学你好,它只是转换了一下计量单位,前面的0.76是绝对金额数字,要把它变成利率数字就要通过久期进行转换。

Liu 007 · 2022年11月15日

那为什么不除以债券的价格呢?

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