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Scarle · 2022年11月13日

押题班4。1题

为啥是bwlow?不是应该在gmvp以上才是有效前沿么?以及这道题题干应该怎么翻译怎么理解?



1 个答案

pzqa27 · 2022年11月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个题问的是我们用于干掉小于GMNP的组合的最小方差前沿叫什么,这个选马科维兹有效前沿,或者说这个就是有效前沿的性质,当我们把全部的资产拿来做组合时,我们只会取相同风险下回报率最高的,因此我们只会取最外边的那条线形成有效前沿,而有效前沿中最左边的点我们定义为GMNP,其中有效前沿中比GMNP小的部分我们也要舍弃掉,因为这些部分不是有效的,他们回报低,最终形成的上半部分叫EF,所以这个题选B,我们保留下来的,干掉了比GMNO低的组合的前沿就是马科维兹的EF

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