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李梦璐 · 2022年11月13日
老师，这道题里面说的两个equity swap对应的fixed rate相同，为什么是相同呢？两个指数一个是韩国股票指数一个是美国股票指数，计算fixed rate时使用的利率都是不同的，计算出的fixed rate为什么是相同的呢？
Lucky_品职助教 · 2022年11月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个题在表述carry arbitrage model，这个模型里，equity for equity swap可以看作equity for fixed swap和fixed for equity swap ，且两者的fixed rate相等使得他们可以约掉。是为了用这个模型，使得他们相等，而不是分别计算然后发现他们不相等
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
