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小鸟儿 · 2018年04月18日

问一道题：NO.PZ201710100100000502 第2小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

* 问题详情，请 查看题干

想问一下为什么 strategic allocation=benchmark allocation (这是一个active managed portfolio, benchmark只是一个业绩比较基准，为啥成了strategic allocation weight) 做题时就死活找不到benchmark weight，请问讲义/原版书有这个strategic allocation=benchmark allocation的细节么？如果问了讲过的点还请多多包涵。

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年04月18日

你好同学，strategic AA其实就是一个根据客户要求做的一个满足长期客户需求的配置，这个概念其实是三级的重点，在这里只需要直到SAA就是一个benchmark。我可以透露一下三级的讲义哈（第三小点就是为什么用来做benchmark的原因）：


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3.9%. 6.1%. A is correct. The value aefrom asset allocation is calculatethe sum of the fferences in the weights between the strategic (benchmark) allocation anthe actusubportfolio allocation multiplieeasubportfolio’s benchmark return. Thus, the value aethe active asset allocation cision is calculateas: Value aefrom asset allocation cision = 0.03(31.6%) – 0.07(–2.6%) + 0.04(28.3%) = 2.3%. B is incorrect. It is the value aefrom security selection. C is incorrect. It is the totvalue ae 考点composition of Value Ae解析注意题干“value ae... attributable to asset allocation ”。代入计算公式 Value aefrom asset allocation cision = 0.03(31.6%) – 0.07(–2.6%) + 0.04(28.3%) = 2.3%为什么用portfolio allocation 的权重减去 strategic asset allocation?

2021-03-03 13:16 1 · 回答