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早睡早起快乐学习 · 2022年11月13日
这道题有点没听明白讲解。。可以再讲一下嘛
李坏_品职助教 · 2022年11月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
题目说的是在过去的10天，最低的收益率是-2.59%。现在问你T=1天，置信度为95%的VaR是多少？
由于我们只有10天的样本，10 * 5% = 0.5。很显然是没有0.5天这个数据的，最接近0.5天的就是最低的那个收益率-2.59%。
四个选项里最接近2.59%的是3%，选A。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
