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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2022年11月13日
For investment-grade corporate bonds, the correlation between credit spreads and the risk-free interest rate is negative, not positive.
老师，可以解释一下这句话吗？
pzqa015 · 2022年11月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
yc=yb+spread
二者是负相关的
也就是说yb上升，spread下降，反之亦然。
显示意义是，yb上升，表明央行采取紧缩的货币政策，此时宏观经济是回暖，向好的，那么企业的违约风险下降，spread下降。反之亦然。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
