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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2022年11月13日

swaption

老师,按照题干的意思不应该是判断未来利率上升-reduce duration-选择long payer swaption?



3 个答案

pzqa015 · 2022年11月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2022年11月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


先说预期利率上涨,然后说至少应该考虑一个便宜的衍生工具,来应对利率下行(如果他们判断错误)

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2022年11月15日

所以应该是按照投顾的view,base on rate failing,所以担心什么就做什么protection?是这样吗?担心利率下降,就锁定一个fixed rate receive

pzqa015 · 2022年11月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


题干说,判断未来利率上升,但是又说,应该选择一个costless的衍生品,来防止未来利率下降,然后问,如果这种情况发生,应该用哪种衍生品,这种情况指的是利率下降的情况,那么应该增加duration,所以,要long receiver swaption。

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努力的时光都是限量版,加油!

Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2022年11月14日

但是又说,应该选择一个costless的衍生品,来防止未来利率下降,然后问,如果这种情况发生,应该用哪种衍生品 老师,请问题干中那句话提到这个点,可以帮我指出来吗?这个case我做的没头绪,谢谢

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