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gogogo · 2022年11月12日
您好，请问 如果单看strategy 1 和2 哪个和equity asset of portfolio 相关性低呢？
为什么不是看绝对值呢？如果极端情况，ρ= -1 和 ρ=0 ，哪个相关性低呢？
pzqa015 · 2022年11月14日
嗨，爱思考的PZer你好：
在组合这里，相关性越小约好，最佳状态是相关性为-1。相关性为0位最优用到的地方有很多，比如数量里面回归分析，要求自变量与因变量不相关，相关系数为0。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
pzqa015 · 2022年11月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
ρ=-1是负相关，ρ=0是不相关，在组合管理中，我们追求的是尽量负相关，这样会尽可能避免出现同涨同跌的现象，组合的波动才更小，所以，如果从相关性角度，ρ=-1相关性更低。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
gogogo · 2022年11月14日
我记得有个知识点 是相关性系数绝对值等于0 最优，正1 负1 线性关系都存在，是哪个知识点呢
