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早早 · 2022年11月12日

平价远期公式

According to put–call–forward parity, if the put in a protective put with forward contract expires out of the money, the payoff is most likely equal to:

  1. the market value of the underlying asset.
  2. zero.
  3. the face value of a risk-free bond.


老师,官网这道题解析一下,为什么不是0?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年11月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


到了T时刻,protective put中put out of the money不行权,也就是call in the money ,payoff是ST

 

下面是原版书截图

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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