开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
早早 · 2022年11月12日
Question
When valuing a call option using the binomial model, an increase in the probability that the underlying will go up most likely implies that the current price of the call option:
老师,官网这道题,麻烦给解析一下。
Lucky_品职助教 · 2022年11月15日
嗨,努力学习的PZer你好:
从二叉树计算公式可以看出,上行概率增加后,看涨期权价格是会上涨的
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!