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早早 · 2022年11月12日

定价问题

What is the most likely reason why arbitrage will not completely eliminate all pricing discrepancies for derivatives?

  1. Differences in risk aversion
  2. Transaction costs
  3. Inaccurate forecasts


老师,这道题为什么选2?不太明白

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年11月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


 arbitrage即空手套白狼,在理想状态下,市场上套利者会推动市场朝着公平方向发展,即同一商品在不同市场上价格应该相同,但因为有交易成本(比如印花税,贷款成本,手续费等等),因此市场并没有达到理想状态,依然存在套利空间。

可以联想到奢侈品代购,理想状态下,代购会促使中国和国外市场价格一样,但由于存在汇率波动,运费,关税,储存成本等等,代购依然存在套利空间,不同市场上奢侈品的价格依然不同。

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