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早早 · 2022年11月12日

option value 问题

Q. If the risk-free rate increases, the value of an in-the-money European put option will most likely:

  1. decrease.
  2. remain the same.
  3. increase.

老师,官网这道题,为什么选1?麻烦帮忙解析一下?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年11月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


欧式期权只能到期行权,利率上涨,看跌期权行权的概率就变小了,本来是in the money,利率上涨后可能就out of the money无法行权了

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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