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早早 · 2022年11月12日

为什么不是-1?

No.PZ2018070201000076 (选择题)

来源: 

If the portfolio consisted of a risk-free asset and a risky asset has a better risk-return tradeoff than the portfolio with only one asset type, what's the correlation between the risk-free asset and the risky asset?

您的回答A, 正确答案是: B 

A

不正确−1.0.

B

0.0.

C

1.0.

数据统计(全部)

做对次数: 1214

做错次数: 565

正确率: 68.24% 

数据统计(个人)

做对次数: 0

做错次数: 0

正确率: 0%

解析

B is correct.

When correlation between risk-free asset and risky assets are zero, the return-risk trade off of the portfolio investing in risk-free assets and risky assets is better than that only investing in risky assets.


老师这道题为什么不是-1?

1 个答案

pzqa27 · 2022年11月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


因为risk free asset 标准差为0,与任何风险资产的相关性都为0,达不到-1.

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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