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Miracle_ · 2022年11月12日

经典题section4 risk metrics and hedges

1.6题和1.7题算DV01和effective duration时候,分母的delta y用的是2*basepoint,

2.1题计算convexity时候,分母的delta y 的平方,是不是应该用(2*basepoint)^2? 该如何理解?

1 个答案
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pzqa27 · 2022年11月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里1.6和1.7用那里限定了DV01,也就是ΔY是1bp,至于×2是(V-)-(V+)/2V0搞出来的

2.1那里让计算convexity ,给出的ΔY就是2bp,所以直接2bp^2

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