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Miracle_ · 2022年11月12日

经典题section4 risk metrics and hedges

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

1.6题和1.7题算DV01和effective duration时候，分母的delta y用的是2*basepoint，

2.1题计算convexity时候，分母的delta y 的平方，是不是应该用(2*basepoint)^2？ 该如何理解？

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1 个答案
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pzqa27 · 2022年11月13日

嗨，爱思考的PZer你好：


这里1.6和1.7用那里限定了DV01，也就是ΔY是1bp，至于×2是（V-）-(V+）/2V0搞出来的

2.1那里让计算convexity ，给出的ΔY就是2bp，所以直接2bp^2

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