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李梦璐 · 2022年11月12日

二叉树利率随机性



老师,二叉树的利率是random而不是predicted的怎么理解呢?

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2022年11月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


这句话就错在predictable path,因为interest rate model一般采用lognormal model。利率的路径既取决于趋势项也取决于随机扰动项,所以是random的,并不是可以预测的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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