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hillock1122 · 2022年11月12日

benchmark - neutral

A portfolio analyst is looking to make alphas benchmark - neutral within his portfolio . Assume Stock A has an alpha of 50 basis points an information coefficient of 0.15 , and a beta coefficient of 1.24 . If the benchmark has an alpha of 10 basis points , what is the new modified alpha that would essentially reduce this security ’ s beta to 1? 请问,这道题应该怎么思考,怎么解答?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年11月14日

同学你好,这个课里没有讲,原版书也没有明确的计算举例,根据结果倒推应该是50bp-1.24*10bp=37.6bp。

没有具体的计算要求了解即可。

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