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410140980 · 2022年11月12日

Simulate the portfolio performance. 属于risk budget 吗

NO.PZ2019042401000017

问题如下:

Which of the following statements about risk budgeting is least accurate?

选项:

A.

Establish the minimum acceptable levels of RORC and ROE.

B.

Simulate  the portfolio performance.

C.

The weight of each asset class is determined by scenario analysis.

D.

Carry out  sensitivity analysis  to consider the change of return estimation and covariance.

解释:

C is correct.

考点:Risk Budgeting

解析:首选要注意本题是要选关于Risk Budgeting的错误描述。

选项A 确定RORC和ROE的最低可接受水平,选项B 模拟投资组合表现,  选项D 进行敏感性分析以考虑收益和协方差估计的变化,这三项都是关于Risk Budgeting正确描述。

Risk Budgeting是通过均值方差优化的方法确定每个资产类别的权重,而不是scenario analysis, 因此选项C是错误描述,本题选C。

老师我是觉得risk预算可能是和风险有关,模拟收益的表现是和return相挂钩了,不应该选这个吗

1 个答案

pzqa27 · 2022年11月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


当我们确定了几种risk budgeting的方案后,我们怎么能评估呢?得做一些模拟对吧,经过蒙特卡洛模拟后,看一下这张风险分配方案下,组合的表现。所以这一步也是必要的。

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NO.PZ2019042401000017 问题如下 Whiof the following statements about risk bueting is least accurate? A.Establish the minimum acceptable levels of RORC anROE. B.Simulate the portfolio performance. C.The weight of eaasset class is terminescenario analysis. Carry out sensitivity analysis to consir the change of return estimation ancovariance. C is correct. 考点Risk Bueting解析首选要注意本题是要选关于Risk Bueting的错误描述。A 确定RORC和ROE的最低可接受水平,B 模拟投资组合表现, 进行敏感性分析以考虑收益和协方差估计的变化,这三项都是关于Risk Bueting正确描述。Risk Bueting是通过均值方差优化的方法确定每个资产类别的权重,而不是scenario analysis, 因此C是错误描述,本题选 能明白在另外一个回答里,说设立好方案之后,再做模拟评估return。但是risk bueting不是做风控的吗?我设立的应该是最低能接受的风险呀,确定风险之后,再在这个风险下去设置权重以获得尽可能高的收益?

2023-04-16 22:51 1 · 回答

NO.PZ2019042401000017 Simulate  the portfolio performance. The weight of eaasset class is terminescenario analysis. Carry out  sensitivity analysis  to consir the change of return estimation ancovariance. C is correct. 考点Risk Bueting 解析首选要注意本题是要选关于Risk Bueting的错误描述。 A 确定RORC和ROE的最低可接受水平,B 模拟投资组合表现,  进行敏感性分析以考虑收益和协方差估计的变化,这三项都是关于Risk Bueting正确描述。 Risk Bueting是通过均值方差优化的方法确定每个资产类别的权重,而不是scenario analysis, 因此C是错误描述,本题选C。老师,讲义里有一处提到scenario analysis的,但是找不到了,p不好搜索,老师能帮忙搜出来截个图吗?自己记混了

2021-08-29 10:25 1 · 回答

NO.PZ2019042401000017 均值方差优化的方法,和敏感性分析这两个行为好像是一个意思?都是通过均值方差的方法来研究最优配置?所以我可以说做敏感性分析就是应用均值方差方法吗?

2021-03-28 01:49 1 · 回答

     其他几项为什么是对的呢?

2019-08-18 17:47 2 · 回答