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hillock1122 · 2022年11月12日

risk budgeting

1. The optimal weights of the allocations to various fund managers ( of a firm ) do not necessarily have to sum to one . 请问:为什么这个表述是正确的呢?投资人在向基金经理或者基金公司分配资金的时候,不应该是使得每一位(个)基金经理(基金公司)的权重想加等于100%么? 2. The benchmark portfolio cannot be assigned any weight under the optimal allocation scheme across active fund managers of a firm . 请问:为什么这个表述不正确呢?主动管理的投资经理的最优投资组合中也会有一部分权重去投大盘么?

3 个答案

李坏_品职助教 · 2022年11月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


没事,这种题目一般不会去考你英语语法问题。最优权重和基金经理没什么关系,这么记可能会好一些。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

李坏_品职助教 · 2022年11月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


The optimal weights of the allocations to various fund managers(of a firm),前半句直接翻译如下:一个firm(公司)上的各个基金经理的最优权重的分配,

后半句 do not necessarily have to sum to one,意思是不一定加起来等于1。


最优权重本身就和基金经理没有关系,是risk budgeting的问题。具体来说是和资产大类,或者是公司的行业类别有关系的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

hillock1122 · 2022年11月13日

感谢您这么细致的解答,我尽量去理解,不过考试时候出现类似的,我这对英语的理解估计还是理解不对,哈哈,我理解为投资人向各个投资经理分配的资金权重加总为1。

李坏_品职助教 · 2022年11月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


1.optimal weights是按照risk budget去分配的,各项资产大类的最优权重加起来是100%。并没有要求基金经理在某个公司上的权重加起来等于100%。

2.主动投资里面也可以投资一部分钱到大盘指数的,不能说一分钱也不投大盘。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

hillock1122 · 2022年11月13日

第一段的英文翻译出来为啥是基金经理在某个公司上的权重加起来等于100%呢?

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