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gogogo · 2022年11月12日

关于duration match


你好,第三点,利率发生一次改变后,为什么Mac Duration of portfolio 会改变吗,因为平均还款期加权计算的权重PVCF变化导致?

1 个答案

pzqa015 · 2022年11月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


利率变化一次后,计算权重的PVCF以及P都变了,权重变了,所以mac duration也变了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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