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Cynthia · 2022年11月12日

麻烦老师帮忙写一下这个计算过程

我按照老师讲的步骤算出来是179.85

不知道哪里错了



1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年11月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


题目问的是Dollar duraion,美元久期,而不是修正久期。


我用excel算了一下:

答案的确是173。


Mac.D求出来应该是1.9424. 再用这个除以(1+8%) = 1.7985. 然后再去乘以债券的PV,才是题目问的dollar duration。


你应该是最后忘了乘以PV。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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