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Cynthia · 2022年11月12日
我按照老师讲的步骤算出来是179.85
不知道哪里错了
李坏_品职助教 · 2022年11月13日
嗨,爱思考的PZer你好:
题目问的是Dollar duraion,美元久期,而不是修正久期。
我用excel算了一下:
答案的确是173。
Mac.D求出来应该是1.9424. 再用这个除以(1+8%) = 1.7985. 然后再去乘以债券的PV,才是题目问的dollar duration。
你应该是最后忘了乘以PV。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!