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亲爱的人儿 · 2022年11月11日
题目中说部分资产是illiquid的，illquid的情况不是不适用于var吗？还是monte carlo simulation方法计算的var可以克服这个问题？
星星_品职助教 · 2022年11月11日
同学你好，
VaR不适合衡量liquidity是所有VaR的缺点，但这道题已经限定了只能在VaR中选择，所以可以不考虑liquidity这个因素。
或者说，由于A、B、C三个选项里都有这个问题，所以只能从别的角度来判断哪个是most appropriate。
