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410140980 · 2022年11月10日

连续的数据求ES

经典题2.2 计算97.5%置信区间下的ES,连续的数据求ES不包含VaR,那离散的数据呢?

离散的数据求ES应该也不包含VaR吧?因为VaR包含在97.5%的概率里面了,尾部的2.5%求平均也是不用包含VaR对应的分位点的。老师这个逻辑对吧

1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2022年11月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,ES的概念是非常明确的,那就是除了VaR之外的尾部数据求平均,所以不管是离散还是连续,都是不包含VaR的。

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