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ame · 2022年11月09日

关于Var的理解

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

在unexpected loss=WCL-EL的公式中，对VaR的理解比较混乱，到底Var是WCL还是UL，还是说根据不同风险种类有不同？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年11月10日

同学你好，只要记得credit var是unexpected loss=WCL-EL就可以了，其他的var都是单纯的分位点。

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