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亲爱的人儿 · 2022年11月09日

accrued interest

问题一:请问两个红色框框的含义有什么区别?

问题二:如果accrued interest over life of futures contract的数字不为0,这道题怎么做?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年11月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


回答一:左边是站在合约的角度说的,因此考虑的是整个合约周期是否有AI,右边是站在标的物债券角度说的,是在合约到期的时点有AI

回答二:如果合约期间有AI,那要将AI折现后减掉,因为持有合约期间拿不到这笔AI,但下个投资人可以得到,在买卖合约时,就需要将这部分价值扣掉

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