老师basel 2.5中关于IRC的计算是每周计算一次,那计算完了之后就可以直接用了吗?直接计入计算total market risk capital的公式当中?(类比normal VaR算完VaR之后还要乘以更号10,算MRC)
normal 情况下的MRC是要求每天计算VaR,需要过去一年的数据库,并且每季度更新一次数据库,2017年basel 3之后要求每月更新一次数据库。
stress VaR也是一样的要求。
这里我就不懂了,要看过去250个交易日的数据,但又是每天计算VaR,那不就有250个VaR的值了吗?但实际在计算的时候只需要60天的VaR的平均值就够了。