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410140980 · 2022年11月09日

IRC的计算

老师basel 2.5中关于IRC的计算是每周计算一次,那计算完了之后就可以直接用了吗?直接计入计算total market risk capital的公式当中?(类比normal VaR算完VaR之后还要乘以更号10,算MRC)

normal 情况下的MRC是要求每天计算VaR,需要过去一年的数据库,并且每季度更新一次数据库,2017年basel 3之后要求每月更新一次数据库。

stress VaR也是一样的要求。

这里我就不懂了,要看过去250个交易日的数据,但又是每天计算VaR,那不就有250个VaR的值了吗?但实际在计算的时候只需要60天的VaR的平均值就够了。

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年11月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


IRC算完了直接加入MRC(market risk capital):


stressed VaR要求是每周计算一次。250天是指的极端市场的周期要包含250天,但是在计算Stressed VaR的时候用的是T=10。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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