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410140980 · 2022年11月09日

basel 2.5的stress VAR

老师在basel 2.5中对于stress var的下面有一行关于m乘数的话,意思是不是在stress var的计算的m乘数也用normal 情况下的m就可以了


1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2022年11月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的呢,这句话的意思是,m最小值是3,增加量呢是根据回测的例外个数,回测例外的个数不是针对SVAR的,而是VAR的。跟你理解的是同一个意思~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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