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gogogo · 2022年11月09日

课后题衍生品R10 第11题


您好 衍生品R10 第11道课后题没理解。如果题目改成预测Rfc会变高,答案是什么呢?

expected Rdc 不应该是约等于E( Rfc )+ E(Rfx) 么?

E(Rfc )变高,E( Rfx)也变高?(因为相关性为正了,无论是0.5 还是0.8,E(Rfx)应该也增加)这么理解没错吧?

所以如果题目改成预测Rfc会增加, 那么预测的总的Rdc 也会增加。 这么理解ok么?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年11月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

首先明确一下11题问的是Rdc变化,计算公式是这样子的:

RDC = (1 + RFC)(1 + RFX) – 1 = RFC + RFX + RFCRFX

 

所以如果按照同学说的是“如果题目改成预测Rfc会变高,答案是什么呢?”

意思就是原来题干对相关性的预测没有了呗,改成同学的这种预测——Rfc增加了。

换句话说就是计算Rdc中的一个加项增加了,肯定是增加Rdc的啊。这里就没有相关性的事情了,因为题干压根没有了相关性的信息。

 

那如果非要加上相关性的关系也行,但前提是相关性为正数;如果不是正数,Rfc增加的也是高于Rfx减少的,这种情况下最后也是Rdc会增加,就是同学的理解。

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