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Miracle_ · 2022年11月09日

经典题section18the Greek letters 中的第1.4题

short call option的delta不是负的吗? 老师的讲解为deltacall是正的,这是为啥?

还是说n(s)=-n(c)*deltacall公式中的负号是跟着deltacall的,老师讲的deltacall是指delta的绝对值?

2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年11月09日

不用纠结这些称谓,只需要记住long call的delta是正的,short call就是负的。而put刚好反过来,这就足够了的。

老李的板书也是delta call一直都是正的,只是nc那个call的数量的地方,因为是short call所以是负数。

品职答疑小助手雍 · 2022年11月09日

同学你好,delta call本身是正的没错啊,short call导致了short call这个整体的delta 是负的。所以题目里用long 股票去对冲。

Miracle_ · 2022年11月09日

所以delta call 和 short call整体的delta指代的不是一个东西?

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