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hillock1122 · 2022年11月09日
请问Gaussian copula 是用来计量default risk还是market risk的呢？
李坏_品职助教 · 2022年11月09日
嗨，从没放弃的小努力你好：
gaussian copula是用来分析两种以上资产的联合概率分布的，比如两个债券的联合违约概率、两只股票的联合收益率分布，所以信用风险和市场风险都可能会用到。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
