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hillock1122 · 2022年11月08日

Value at risk ( VaR ) 

Value at risk ( VaR ) is defined to be the : A largest loss possible for a certain level of confidence over a specific period of time . C total value subject to loss for a certain level of confidence over a specific period of time . 请问为什么这道题选择A,不选择C呢?

1 个答案

pzqa27 · 2022年11月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


VaR的本质是个分位点,A是符合VaR的描述的,C不对, 举个例子,VaR有2种解读,比如10天99%的vaR是1m,意思是10天内,有99%的可能新出现的最大损失是1m,或者10天内有1%的可能性最小损失是1m

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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