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shirleygong2016 · 2022年11月07日

经典题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management



经典题 term strucutre

A选项，为什么Vmodel 包含了drift term


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年11月07日

同学你好，当然包含了drift项啊，前面的均值复归的项就是drift项，后面那个带随机数的叫波动项（所以model1这种是没有drift项的）。

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