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CCCrystalQ · 2022年11月07日

liquidity risk强化班讲义



这里security borrowing的TSECF/TSECCF影响为什么是yes?拥有权还是counterparty的,我银行是拿不到coupon的,那不应该是没有影响吗?

2 个答案

李坏_品职助教 · 2022年11月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个地方板书应该是写错了,按照原版书的写法为准吧:

security lending肯定是会影响TSECF的,因为资产会产生现金流(属于bank),并且到期之后Bank可以收到对手方支付的利息。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

李坏_品职助教 · 2022年11月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


TSECF是有影响的,在到期日的时候Bank需要支付给对手方利息,就是apart from后面的部分:

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努力的时光都是限量版,加油!

CCCrystalQ · 2022年11月07日

那security lending的TSECF老师改成了no,到底是yes还是no啊

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