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410140980 · 2022年11月07日

CVA的计量方法有几种?


老师我记得CR的计量方法就两个,一个是标准法,一个是IRB,怎么这里的CVA的计量中又多了一个basic approach ,这是什么方法

2 个答案

李坏_品职助教 · 2022年11月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


CVA算出来一个违约风险,然后这个CVA既可以代表对手的信用风险大小,实际上也是对衍生品估值的扣减项。衍生品价值=无信用风险衍生品价值-CVA+DVA。


所以CVA的变化也会影响银行的衍生品估值盯市结果(mark to market),所以本质是也可以看作是Market risk的一类。按照Basel的规定,确实是归类到market risk了。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

李坏_品职助教 · 2022年11月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


Basic approach是针对CVA risk的,这个CVA risk本身就是market risk的一种:

你的截图那段话的意思是,修改后的CVA框架里取消了内部模型法,改为使用标准化法和basic approach。以后计算CVA risk就只能用Basic或者Standardised了。


这个不是credit risk。



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努力的时光都是限量版,加油!

410140980 · 2022年11月09日

老师CVA衡量的不是衍生品的对手方违约的风险嘛,然后放在了信用风险的科目学习,好像记得老师提了一下内容本来在市场风险科目里面的。 所以CVA risk的本质其实就是market risk,不论在哪个科目里面对吧?

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