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小宝宝0128 · 2022年11月07日
老师麻烦帮我看看我哪里想错了：相关性下降，违约的话轮不到senior tranche，senior tranche的credit risk下降，基本不会赔付senior.现在保险公司把senior tranche卖了，本来明明留着也不用赔付，现在反而卖了，不相当于保险公司损失了么？
品职答疑小助手雍 · 2022年11月07日
同学你好，投资者现在是一个卖sennior CDS的头寸，现在相关性下降，所以senior更不可能违约，也就是CDS不会发生赔钱的风险，那投资者就赚大了，因为他相当于赚了CDS的保费，却不太可能需要赔default的钱。
