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hillock1122 · 2022年11月06日

关于art of term structure models

请问这几个models除了model 1 是没有shift的,其他的是不是都是non-parallel shift的?

2 个答案

李坏_品职助教 · 2022年11月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这几个model研究的是短期利率在未来的变化路径,不管是否shift、是否paralell shift,只要能找到参数,都可以用模型预测未来的利率。


model 1虽然没有漂移项drift,但也不是说必须没有shift才能用。



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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

hillock1122 · 2022年11月06日

好的,谢谢!

李坏_品职助教 · 2022年11月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


model 1和其他model的区别在于是否有drift,只有Model 1是没有drift的。

这个和是否parallel shift应该没有关系。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

hillock1122 · 2022年11月06日

是,这个我知道,我是想知道其他几个模型的shift的平行的还是非平行的。

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