老师好：
关于Yield Curve长短期变化，我有一个疑惑，麻烦解答一下。
在Yield Curve Strategy中，我们讲到Slope的变化时，说到比如Bear Steepener时，长期相对于短期是上升更多的，那么我们采用Long ST，Short LT。那么我这里我是这样理解的，长期yield上升更多，那么就是Price下降更多，所以我们short LT。或者，当bull steepener时，也是一样的。
但是，当我们学到后面，关于Credit Strategies时，当出现跟bull steepener相同情况短期下降更多，长期下降更少时，我们就变成了short ST，long LT。这里的理解就变成了，短期利率下降更多，那么就要short ST。
这里的前后矛盾是怎么来解释呢？还是我就是完全理解错了？
非常晕，麻烦老师了。谢谢
