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gogogo · 2022年11月06日

关于利用swap 合约做asset allocation 调整

最终 判断出要卖100m 意大利股票、 买50m 德国股票、 买50m 意大利债券。

为什么不能直接用两笔swap呢 50m 意大利股票换德国股票、50m意大利 股票换意大利债券


1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年11月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

使用同学说的互换可以实现这里的资产配置的调整。但注意本题的背景是使用期货合约进行调整,求解的也是需要的期货合约的份数。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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