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zyh9479 · 2022年11月06日

Repo中现金流归属问题

官方题 74题


我印象中,bond 的coupon产生的现金流还归owner所有,为什么这题算repo产生的现金流时,把未来的coupon也算进去了。而且还很迷的乘以了一个0.25.

1 个答案
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pzqa27 · 2022年11月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


银行先买了个债券,这个债券是在付息日,3个月后银行进入了一个6个月到期的repo,这里银行在进入repo的时候不在付息日,债券半年付息一次,因此进入repo的时间刚好是卡在2个付息日的中间,所以在算债券价值的时候,是需要考虑累积coupon 的,这里coupon是5%*100000,卡在付息日中间,即累积了3个月,所以是5%*100000*0.25作为AI

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

zyh9479 · 2022年11月06日

谢谢!

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