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严武1868 · 2022年11月05日
何老师在分析1.4题选项C时说，monte carlo 模拟假设平方根法则，数据相互独立，无需两者之间的correlation, 所以C不对。
同时对于1.2题的选项A， 何老师又说monte carlo 模拟 需要考虑corrleation 的，所以A正确。
所以何老师对于 monte carlo 模拟以及 correlation 的结论到底是什么呢？
品职答疑小助手雍 · 2022年11月06日
同学你好，蒙特卡洛说白了就是一步一步的往后走（递推），每一步走出去的方向是相互独立的，所以路径中的每一步之间没有相关性。
但是假设这个路径（即模型）的参数是可以考虑相关性的，它作为模型形成的参数来开始递推这个过程。即每一步都是根据这个假设开始的，这个假设的参数是可以考虑相关性的。
