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Cynthia · 2022年11月05日

关于BP和LB检验


如题,如果最后算出BP统计量是19.5,LB统计量是40,critical value 是36.41,这种情况下是拒绝原假设还是接受?还是部分接受呢?

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年11月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


如果BP是19.5,小于36.41的阈值,所以BP检验的结论是序列属于white noise(无法拒绝H0)。


LB是40的话,那LB检验的结论和BP相反,我们拒绝了H0,也就是序列不符合white noise。但是这种情况几乎不可能出现,因为LB统计量的构造是基于BP统计量的,二者应该是不会相差太大。

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