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CCCrystalQ · 2022年11月05日

operational risk讲义

关于economic capital,最后一行说EC cover worst-case loss,老师说就是cover UL。我记得WCL跟UL是两个概念啊


1 个答案

pzqa27 · 2022年11月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


是2个概念,但是老师的话没错,因为经济资本本来就是用于cover 非预期损失的,预期损失不用cover,直接反映在定价中。这里讲义最后实际上用wcl来指代UL虽然不严谨,但是可以接受,因为EL是确定的,而UL是由WCL算出来的,所以cover 了WCL也就cover了UL

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