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CCCrystalQ · 2022年11月05日

讲义

请问下我画红框的部分怎么算出来的?我忘记数列的公式了


1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年11月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个就是按照定义写出来的,从最开始的VaR=100开始,每一天递减2.38,然后一共21天。这个没有公式可以求出结果,只能借助程序或者excel算。这个例题只是为了讲解一个结论:平方根法则会高估var。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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